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Fórmula de Paridad para Opciones Financieras Europeas

Fórmula de Paridad para Opciones Financieras Europeas

En este trabajo se establece una relación matemática, denominada Fórmula de Paridad, que relaciona las primas de una opción de compra u opción Call y de una opción de venta u opción Put de tipo europeo que han sido suscritas sobre un mismo activo subyacente, con un mismo período de vencimiento y un mismo precio de ejercicio. Se establecen dos versiones de la Fórmula de Paridad, dependiendo de si el activo subyacente paga o no dividendos durante la vida del contrato de la opción.

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