Material Detail

Las Matemáticas para la Gestión de Carteras con Riesgo. Parte IV: Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias. El caso en que se fija el rendimiento esperado de la cartera

Las Matemáticas para la Gestión de Carteras con Riesgo. Parte IV: Carteras compuestas por n activos con correlaciones estadísticas arbitrarias. El caso en que se fija el rendimiento esperado de la cartera

En estas páginas se estudia el problema de la determinación de los pesos de los activos que constituyen una cartera financiera para minimizar el riesgo de la inversión global siendo que el rendimiento de la cartera está prefijado. Este problema está muy relacionado, pero es matemática y financieramente distinto, al que consiste en determinar los pesos de cada uno de los activos para minimizar el riesgo de la cartera asumiendo que se conocen los riesgos individuales de cada uno de los activos que forman la inversión global.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.