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Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por dos activos con correlaciones estadísticas arbitrarias

Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por dos activos con correlaciones estadísticas arbitrarias

En este trabajo se determina la composición de una cartera formada por dos activos con rendimientos y riesgos individuales dados, de modo que el riesgo global de la cartera sea mínimo. La discusión está basada en el coeficiente de correlación estadístico de los dos activos que forman la cartera inversora. Se discuten diferentes soluciones, distinguiendo aquellas que no suponen la venta en corto de uno de los dos activos, así como las soluciones extremas con riesgo nulo.

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